TPPE53 · 6 hp · Avancerad nivå (A1F) · Industriell ekonomi
Finansiell värderingsmetodik
Ges · nästa start HT 2026
95 %
klarade senaste ordinarie tentan
TEN1 · 24 okt 2025 · 21 studenter
72 %
klarade ordinarie tentorna, alla tillfällen de senaste 5 åren
TEN1 · 109 studenter
Ovanligt lätt 2025/26
95 % klarade ordinarie tentan läsåret 2025/26 (21 studenter), mot 68 % i snitt åren innan (88 studenter).
Tentamen
TEN1 Skriftlig tentamen
- 5
- 4
- 3
- U
Ordinarie tentor
72 % godkända · 109 studenter
- 95 %21
- 65 %20
- 63 %48
- 75 %20
Omtentor
43 % godkända · 30 studenter
- 11 %9
- 58 %12
- 56 %9
- Klarar omtentan: 43 % (30 studenter), jämfört med 72 % (109 studenter) på ordinarie
- Får 4 eller 5: 33 % (139 studenter)
Visa små tillfällen (6)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 100 %1
- 100 %1
- 100 %1
- 67 %3
- 100 %1
- 100 %1
Övriga moment
Deltentor, inlämningar och laborationer. De ingår inte i siffrorna överst.
Inlämning eller laboration
UPG2 Inlämningsuppgifter
- G
- U
Ordinarie tillfällen
100 % godkända · 99 studenter
- 100 %22
- 100 %14
- 100 %46
- 100 %17
Senare tillfällen
100 % godkända · 5 studenter
- 100 %5
- Klarar ett senare tillfälle: 100 % (5 studenter), jämfört med 100 % (99 studenter) på ordinarie
Visa små tillfällen (7)
Tillfällen med färre än 5 studenter, ofta tillgodoräknanden eller specialtillfällen. De ingår inte i någon siffra på sidan.
- 100 %2
- 100 %4
- 100 %4
- 100 %1
- 100 %1
- 0 %2
- 100 %4
Vem läser kursen?
- Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
- Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
- Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
- Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
- Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
- Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
- Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
- Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
- Civilingenjörsprogram i teknisk matematik
- Masterprogram i matematik
Om kursen
Mål
Kursens syfte är att skapa förståelse för värdering av finansiella derivat såväl utifrån analytiska uttryck som med numeriska metoder. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för stokastiska processer och närliggande terminologi, samt kunna lösa enkla stokastiska differentialekvationer.
- Uppvisa förståelse för stokastisk kalkyl och dess tillämpning vid värdering av finansiella derivat.
- Beskriva och tillämpa grundläggande teori för martingalprissättning.
- Beskriva och tillämpa metoder för numerisk värdering av finansiella derivat.
- Redogöra för och tillämpa modeller för värdering av räntederivat.
Innehåll
- Stokastiska processer och stokastisk kalkyl.
- Black-Scholes-Merton pde och alternativa optionsmodeller (exempelvis stokastisk volatilitet).
- Numeriska metoder för derivatvärdering: Finita differens metoder och Monte Carlo-simulering.
- Byte av sannolikhetsmått (Girsanovs sats), riskneutral värdering och Feynman-Kac.
- Modeller för räntans terminsstruktur (korträntemodeller, affina terminstrukturmodeller och HJM) samt värdering av räntederivat.
- Examinator
- Jonas Ekblom
- Schemalagd tid
- 32 h
- Huvudområde
- Industriell ekonomi